シミュレーション結果の解説

サヤトレLSでは、損益合成チャートの詳細な投資結果を数値で確認する事が可能です。

各項目の詳しい説明は、各項目の上にマウスを置くと詳細が表示されます。

損益合成シミュレーション結果で重要に考える数値は大きく3つあります。

損益合成シミュレーション結果で重要な数値

• 標準偏差（リスク）
• シャープレシオ（投資魅力度）
• 最大ドローダウン

標準偏差（リスク）

標準偏差は、ポートフォリオの損益がどの程度のばらつきとなっているかを示す値です。

標準偏差の値が大きいほど損益のブレが大きくなり、その分リスクも高くなります。

安定した運用を目的とする場合は、標準偏差が小さいポートフォリオを作成するようにしてください。

シャープレシオ（投資魅力度）

シャープレシオは、投資魅力度とも呼ばれる指標です。

サヤトレLSではリターンである「損益率」を「標準偏差」で割った値と定義しております。

この値が大きいほど投資魅力度が高いポートフォリオとお考えください。

最大ドローダウン

ドローダウンは、ある時点での損益のピークから、そのピークを超えるまでに下落した最大値を意味します。

「最大ドローダウン」は数あるドローダウンの中で最も下落幅の大きいドローダウンです。

出来るだけ最大ドローダウンが小さいポートフォリオを作成する事が理想です。

ポートフォリオを最適化

ポートフォリオに組み入れる銘柄が決まったら、各銘柄の投資数量の比率やレバレッジの変更を行いポートフォリオの最適化します。

特定の銘柄の数量を多くしたり、あるいは少なくする事で「シャープレシオ」が最大化する点を探すと良いでしょう。

最後に最大ドローダウンや標準偏差などのリスクが許容範囲内に収まるよう、ポートフォリオの各銘柄の数量に一定の倍率を掛け、レバレッジを調整します。

レバレッジの調整には「レバレッジ調整ボタン」を利用すると便利です。

押したボタンの倍率によって、全ての銘柄の数量が自動的に調整されます。

レバレッジを上げるほどリターンは大きくなりますが、その分リスクも大きくなります。

最大ドローダウンの数値などを参考にしてリスクが許容出来る範囲で設定ください。