ロングショート検索の使い方
主な用途
ロングショート戦略は「何を買って何を売るのか」が最大のポイントです。
しかし投資銘柄と数量の組み合わせは無限に存在するため、効果的な組み合わせを探すのは非常に困難です。
ロングショート検索では、このように困難な組み合わせ選定を自動的に行う事が可能です。
ロングショート検索を利用すると、予めクラウド上で計算されたビッグデータから指定した条件に合う最適なロングショートの組み合わせを検索する事が可能になります。
画面の説明
ロングショート検索は、大きく3つの構成に分かれています。
使い方手順
1.ロングショート検索条件の設定
ロングショート検索では、運営にて予めロングショート戦略で優位性のある組み合わせが検索されるように設定されています。
初期条件やお勧め検索条件を選択して運用方針に合ったロングショートの組み合わせを検索ください。
また「詳しい条件を指定する」をクリックすると詳細な検索条件を変更する事も可能です。
無料版のロングショート検索では、検索対象に「高金利通貨」や「個別株式」などが含まれておりません。
「高金利通貨」や「個別株式」など全ての投資対象を含めてロングショート検索を行う場合は、有料版の契約をご検討いただければ幸いです。
2.ポートフォリオ結果の表示
検索条件に合致したロングショートのペアがポートフォリオ一覧に表示されます。
ポートフォリオ一覧に表示された組み合わせをクリックすると損益合成チャートが表示されます。
3.損益合成チャートの確認
表示された損益合成チャートを目視で確認します。
詳細な損益合成シミュレーション結果を確認したい場合は「損益合成チャートで詳しく見る」をクリックしてください。
ロングショート検索機能の注意点
ロングショート検索には下記の点にご注意ください。
検索結果の表示に時間がかかる事があります
ロングショート検索機能は、サーバー内部で膨大なデータの計算処理を行っています。
ご利用の端末スペックやネットワーク環境によっては、検索結果の表示までに時間がかかる場合がございます。
損益合成シミュレーションの結果と異なる場合があります
ロングショート検索にて表示される結果と、損益合成シミュレーションの結果が異なる場合があります。
ロングショート検索は、クラウド上で膨大な計算処理を行っており、最新レート取得から計算処理が終了するまでに時間がかかります。
一方、損益合成シミュレーションは、最新のレートで計算を行っています。
もし短時間で大幅な値動きの変動があった場合はロングショート検索の結果が異なる可能性もございます。ご注意くださいませ。
ロングショート検索条件の解説
ロングショート検索では、運営が設定したお勧め条件以外にユーザー側で条件を設定して検索を行う事も可能です。
「詳しい条件を指定する」をクリックすると詳細な検索条件を変更する事が出来ます。
ロングショート検索条件の解説
各項目の詳しい説明は、各項目の上にマウスを置くと詳細が表示されます。
証拠金の設定
証拠金の欄に、ご自身の運用資金の金額を入力してください。
レバレッジの設定
ご自身の投資戦略に合わせてレバレッジを設定してください。
証拠金とレバレッジを基に、ポートフォリオ内の各銘柄の売買数量が自動的に計算されます。
証拠金が100万円でレバレッジが2倍の場合、投資金額が200万円に収まるように各銘柄の売買数量が設定されます。
期間の設定
過去の値動きを基にしてポートフォリオの分析を行いますが、過去何年分の値を利用するのかを設定します。
短期投資、長期投資のように投資期間によって参考とすべき期間が異なります。
無料版の場合は1年のみが選択可能です。（有料版と無料版の違いはこちら）
スワップの設定
FX銘柄を売買した際に得られるスワップポイントの設定が可能です。
スワップは証拠金に対する金利(%)で入力します。
証拠金が100万円でスワップを10%以上に設定した場合、スワップが10万円以上発生するポートフォリオのみが検索結果に現れます。
損益結果の設定
損益結果も証拠金に対する割合で設定します。
証拠金が100万円で損益結果を10%以上に設定した場合、損益結果が10万円以上発生するポートフォリオのみが検索結果に現れます。
最大ドローダウンの設定
最大ドローダウンも証拠金に対する割合で設定します。
ドローダウンは、ある時点での損益のピークから、そのピークを超えるまでに下落した最大値を意味します。
最大ドローダウンは、数あるドローダウンの中で最も下落幅の大きいドローダウンです。
最大ドローダウンは、将来的にどの程度のドローダウンが発生するのかを判断する一つの目安になります。
出来るだけ最大ドローダウンが小さい事が理想です。
標準偏差の設定
標準偏差は、証拠金に対する損益率で設定します。
標準偏差は、ポートフォリオの損益がどの程度のばらつきとなっているかを示す値です。
標準偏差の値が大きいほど損益のブレが大きくなり、その分リスクも高くなります。
安定した運用を目的とする場合は、標準偏差が小さい事が理想です。
サヤトレ2.0の標準偏差は、証拠金に対する損益率の前日比変化率を母集団としています。
シャープレシオの設定
シャープレシオは、投資魅力度とも呼ばれる指標です。
サヤトレ2.0ではリターンである「損益率」を「標準偏差」で割った値と定義しております。
この値が大きいほど投資魅力度が高いポートフォリオとお考えください。
ボリンジャーバンドの設定
損益合成チャートの終値がボリンジャーバンド内のどこに位置するかを設定します。
バンドの拡大を狙った順張りや、バンドでの反転を狙った逆張り等、 仕掛けを行うタイミングであるポートフォリオを探す際に役立ちます。
RSIの設定
損益合成チャートの現在のRSIを設定します。
RSIは「売られすぎ」「買われすぎ」を示す指標です。 RSIが30%を下回ると「売られすぎ」70%を超えると「買われすぎ」の状態であるとされています。 ボリンジャーバンド同様に、仕掛けを行うタイミングであるポートフォリオを探す際に役立ちます。
MACDの設定
ポートフォリオ全体の現在のMACDの状況を設定します。
MACDは「ゴールデンクロス中」「デッドクロス中」のいずれかを設定することができます。 他のテクニカル指標と同様に、仕掛けを行うタイミングであるポートフォリオを探す際に役立ちます。
銘柄数の設定
ポートフォリオに含まれる銘柄数を設定します。 チェックをつけた銘柄数のポートフォリオが検索結果に表示されるようになります。
売り買い両建ての設定
売り買い両建てにチェックと入れると「買い」と「売り」を保有したロングショートの組み合わせを限定に検索します。
表示順の設定
検索結果の表示順を設定します。表示順は下記5種類の中から選択することが出来ます。
| 表示順 | 説明 |
|---|---|
| 利益が大きい順 | 利益を重視したポートフォリオを探している場合に最適な表示順です。 |
| スワップが大きい順 | スワップポイントを重視したポートフォリオを探している場合に最適な表示順です。 |
| 最大ドローダウンが小さい順 | 大幅な損失を負うリスクが小さいポートフォリオを探している場合に最適な表示順です。 |
| 標準偏差が小さい順 | 価格変動のリスクが小さいポートフォリオを探している場合に最適な表示順です。 |
| シャープレシオが大きい順 | リスクとリターンのバランスが良いポートフォリオを探している場合に最適な表示順です。 |
検索対象銘柄の設定
検索対象に含める銘柄を設定します。投資対象ではない銘柄のチェックを外してださい。
検索対象銘柄のみがポートフォリオ一覧に表示されます。
なお、無料版と有料版で選択可能な銘柄の種類が異なります。
無料版のロングショート検索では、検索対象に「高金利通貨」や「個別株式」などが含まれておりません。
「高金利通貨」や「個別株式」など全ての投資対象を含めてロングショート検索を行う場合は、有料版の契約をご検討いただければ幸いです。
