損益合成チャートの使い方
主な用途
損益合成チャート機能は、ロングショート戦略における銘柄の組み合わせ（ポートフォリオ）の優位性をシミュレーション分析することが出来ます。
一般的な買い（ロング）だけ保有したケースはもちろんのこと、売り（ショート）で保有した際のシミュレーションも行う事が可能です。
「投資銘柄」「買い・売りの選択」「投資数量」を入力する事で安定した投資のポートフォリオを探す事が可能です。
損益合成チャートで投資目的に合ったポートフォリオの作成にお役立てください。
画面の説明
損益合成チャートは、大きく3つの構成に分かれています。
使い方手順
1.損益合成チャートの条件を入力
シミュレーションしたい「投資銘柄」「買い・売りの選択」「投資数量」を入力します。
こちらに入力した条件が損益合成チャート欄に表示されます。
2. 損益合成チャートを確認
条件に入力した損益合成チャートが表示されます。
黒色のチャートが損益合成チャート、赤色のチャートがスワップを含めた損益合成チャートです。
3. 損益合成チャート結果を確認
シミュレーションの詳細結果を数値で確認する事が可能です。
ポートフォリオのリスク（標準偏差）や投資魅力度（シャープレシオ）を確認する事が可能です。
損益合成チャート条件の解説
1. 証拠金の設定
ご自身の運用資金である証拠金の金額を入力してください。この金額を基にして損益合成チャートが表示されます。
2. 手数料の設定
取引を行う際に必要となる手数料を設定します。実際の取引に近い損益計算を行う場合に設定ください。
3. 期間の設定
過去何年分のデータを利用してシミュレーションするのかを設定出来ます。短期投資、長期投資など運用方針によって変更ください。（無料版の場合は1年のみ選択可能です。）
4. 銘柄の設定
損益合成チャートに組み入れる銘柄を選択し、売買の選択と投資数量を設定します。
どの銘柄を選べば良いか難しい場合は、ロングショート検索（無料）をご活用ください。無料版と有料版で組み入れ可能な銘柄の個数や、選択可能な銘柄の種類が異なります。
5. シミュレーションの実施
最後に「シミュレーション開始」ボタンをクリックすると、シミュレーション条件で保有した際の損益合成チャートが表示されます。アクセス状況やお使いのネットワーク環境によって、損益合成チャートの表示に時間がかかる場合がございます。
損益合成チャートの解説
損益合成チャートを確認することで損益合成チャート条件に入れたポートフォリオの過去の損益推移が視覚的に確認する事が可能です。
損益合成チャートの項目説明
- チャート縦軸：損益金額
- チャート横軸：投資期間
- 黒色のチャート：損益合成チャート
- 赤色のチャート：損益合成チャート（スワップを含む）
- その他のチャート：各投資銘柄の損益チャート
上記の画像は、次のポートフォリオを1年間保有した際の損益合成チャートです。
- 日経平均： 買い 100株
- 米ドル/円： 売り 10,000通貨
- トヨタ自動車： 買い 100株
損益合成チャート（赤色のチャート）を確認すると1年間保有した結果、約22万円の利益になっている事が分かります。
例として解説を行っておりますが、損益合成チャートの推移を見る限り比較的安定してポートフォリオ全体の利益が伸びていることが分かります。
損益合成チャートのテクニカル分析
サヤトレ2.0では、損益合成チャートのテクニカル分析を行う事も可能です。
実際に仕掛けを行う際のタイミングを判断する際にご活用ください。
テクニカル分析の項目
- 移動平均線（5日、25日、75日）
- ボリンジャーバンド
- MACD
- RSI
騰落率比較チャートの確認
損益合成チャートで対象としている各投資銘柄の騰落率を比較する事が可能です。
騰落率比較チャートは、損益チャートとは違いその銘柄の上げ下げを単純にパーセンテージで表しています。
損益合成チャート結果の解説
サヤトレ2.0では、損益合成チャートの詳細な投資結果を数値で確認する事が可能です。
各項目の詳しい説明は、各項目の上にマウスを置くと詳細が表示されます。
損益合成チャート結果で重要に考える数値は大きく3つあります。
損益合成チャート結果で重要な数値
- 標準偏差（リスク）
- シャープレシオ（投資魅力度）
- 最大ドローダウン
標準偏差（リスク）
標準偏差は、ポートフォリオの損益がどの程度のばらつきとなっているかを示す値です。
標準偏差の値が大きいほど損益のブレが大きくなり、その分リスクも高くなります。
安定した運用を目的とする場合は、標準偏差が小さいポートフォリオを作成するようにしてください。
シャープレシオ（投資魅力度）
シャープレシオは、投資魅力度とも呼ばれる指標です。
サヤトレ2.0ではリターンである「損益率」を「標準偏差」で割った値と定義しております。
この値が大きいほど投資魅力度が高いポートフォリオとお考えください。
最大ドローダウン
ドローダウンは、ある時点での損益のピークから、そのピークを超えるまでに下落した最大値を意味します。
「最大ドローダウン」は数あるドローダウンの中で最も下落幅の大きいドローダウンです。
出来るだけ最大ドローダウンが小さいポートフォリオを作成する事が理想です。
ポートフォリオを最適化
ポートフォリオに組み入れる銘柄が決まったら、各銘柄の投資数量の比率やレバレッジの変更を行いポートフォリオの最適化します。
特定の銘柄の数量を多くしたり、あるいは少なくする事で「シャープレシオ」が最大化する点を探すと良いでしょう。
最後に最大ドローダウンや標準偏差などのリスクが許容範囲内に収まるよう、ポートフォリオの各銘柄の数量に一定の倍率を掛け、レバレッジを調整します。
レバレッジの調整には「レバレッジ調整ボタン」を利用すると便利です。
押したボタンの倍率によって、全ての銘柄の数量が自動的に調整されます。
レバレッジを上げるほどリターンは大きくなりますが、その分リスクも大きくなります。
最大ドローダウンの数値などを参考にしてリスクが許容出来る範囲で設定ください。
